Copule conditionnelle pour les données censurées : estimation et inférence

 

Taoufik Bouezmarni

Université de Sherbrooke

 

Domaine : structures abstraites

Programme établissement de nouveaux chercheurs universitaires

Concours 2015-2016

La structure de la dépendance est très importante pour analyser les données multidimensionnelles. Les coefficients utilisés en pratique ne donnent pas une information complète sur la forme de la relation entre les variables.  

La copule est un moyen très efficace qui permet de modéliser la dépendance entre les variables. Il arrive souvent que l'intensité de la relation entre les variables dépend de la valeur d'une autre variable. Donc, tenir compte de cette information est indispensable dans la modélisation de la dépendance. La littérature sur l'estimation de la copule conditionnelle est très récente. Aussi, l'étude de la copule conditionnelle est faite pour des données complètes.

Dans ce projet, je vais proposer des méthodes pour analyser la copule conditionnelle afin d'analyser la structure de dépendance conditionnelle pour les données censurées à droite.