Utilisation des avis d'experts dans les évaluations actuarielles

 

Mathieu Pigeon

Université du Québec à Montréal

 

Domaine : structures abstraites

Programme : Établissement de nouveaux chercheurs universitaires

Concours 2016-2017

À intervalles réguliers, une compagnie d'assurances doit estimer et détailler le coût total des sinistres couverts, que ces derniers soient complètement payés ou non, afin de constituer une réserve financière. Elle doit donc utiliser l'information dont elle dispose afin de prévoir le montant et le moment de chacun des paiements qui seront effectués dans le futur pour chacun des sinistres présents dans le portefeuille. Les experts, internes et/ou externes, constituent une source importante d'informations qui doit être incluse dans les modèles prédictifs de la compagnie.

Avant de le faire, les experts doivent passer par une phase de calibration, c'est-à-dire que leur capacité à fournir une information juste et précise doit être mesurée et intégrée à ce modèle. Le présent projet a pour objectifs (1) de construire des modèles pour les coûts futurs qui incluent des avis calibrés d'experts et qui sont adaptés aux réalités actuarielles et (2) d'intégrer un modèle expert et un modèle individuel pour les réserves afin d'analyser les impacts de cette calibration sur le niveau de risque global d'un assureur. Le projet fait intervenir des éléments d'inférence statistique fréquentiste et bayésienne, des modèles linéaires (et additifs) généralisés et des notions de modélisation de la dépendance.

Au final, ces nouvelles considérations permettront à l'assureur d'évaluer de façon plus précise les risques de son portefeuille et d'estimer plus justement les montants qu'il doit garder en réserve.